Les enveloppes de moyenne mobile
La formule
L'indicateur est composé de trois lignes :
La bande haute de l'enveloppe :
La Bande Haute de la Moyenne mobile = Moyenne Mobile + (K/100) x Moyenne Mobile
La bande basse de l'enveloppe :
La Bande Basse de la Moyenne mobile = Moyenne Mobile - (N/100) x Moyenne Mobile
Description:
Les enveloppes de moyennes mobiles se composent de deux moyennes mobiles (qui peuvent être qualifiées de simples, exponentielles ou autres), l'une d'entre elles est décalée vers le haut, l'autre - vers le bas d'un certain pourcentage (appelé le coefficient de l'enveloppe).
La moyenne mobile simple peut être transformée en un nouvel outil - les enveloppes de moyenne mobile. Cet outil, comme les [[Bandes de Bollinger|Bollinger bands]], est utilisé pour la détection des limites du mouvement actuel des prix.
La formule
L'indicateur est composé de trois lignes :
La bande haute de l'enveloppe :
La Bande Haute de la Moyenne mobile = Moyenne Mobile + (K/100) x Moyenne Mobile
où K est le pourcentage du prix auquel la moyenne mobile s'élève.
La Bande Basse de la Moyenne mobile = Moyenne Mobile - (N/100) x Moyenne Mobile
où N est le pourcentage du prix le plus bas de la moyenne mobile.
Description:
Parfois, la troisième ligne, ou la moyenne mobile centrale, est représentée, et c'est à partir d'elle que le décalage est effectué.
Par exemple, l'enveloppe de 2% de la MA ressemblera à deux bandes - la première est la moyenne mobile, décalée vers le haut de 2%, la seconde est décalée vers le bas de 2%. On considère que l'enveloppe détermine les limites (supérieure et inférieure) de la variation normale du prix de la paire de devises. Le principe de l'utilisation de la bande de la moyenne mobile est le suivant : après quelques changements, le prix revient toujours à sa tendance générale (à sa moyenne mobile centrale). Cela se produit parce que plus le prix s'écarte de sa tendance, plus les traders fixent des profits en ramenant le prix à sa tendance normale.
Plus la volatilité du marché analysé est grande, plus il convient de choisir des limites de bande larges.
Utilisation des enveloppes de la moyenne mobile.
Il existe un certain nombre de méthodes d'utilisation des enveloppes des moyennes mobiles.
Après le choix précis du pourcentage de décalage, la limite supérieure est utilisée comme niveau de résistance et la limite inférieure comme niveau de soutien. La stratégie correspondante consiste à vendre au niveau supérieur et à acheter au niveau inférieur.
L'utilisation des ruptures de ligne comme indicateur de développement du mouvement.
Parfois, les enveloppes des moyennes mobiles sont utilisées comme filtre, tout en exploitant les signaux de croisement des prix par les moyennes mobiles. Ainsi, l'achat, par exemple, est effectué, lorsque le cours de la devise a d'abord franchi sa moyenne mobile vers le haut, puis la bande supérieure de l'enveloppe. La vente est réalisée dans la situation inverse : lorsque le prix a d'abord franchi sa moyenne mobile vers le bas, puis la bande inférieure de l'enveloppe. Cette stratégie diminue considérablement le nombre de faux signaux (puisque le trader n'entre pas sur le marché dès le début, lorsque le prix est encore dans l'enveloppe), mais lorsque la tendance est réelle, le signal arrive un peu plus tard, et le trader perd une partie du mouvement de tendance (égale ou supérieure au coefficient de l'enveloppe). Cette stratégie est bien décrite dans le livre de Charles Le Beau, David W Lucas Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures. Comme dans le cas de la définition du paramètre de la moyenne mobile simple, le trader qui utilise l'enveloppe est confronté à un dilemme : obtenir plus de fausses entrées de perte ou sauter la partie de la tendance. La première technique est principalement utilisée pour le trading à court terme, la seconde - pour le trading à moyen et long terme.
Inconvénients des enveloppes
Comme tout indicateur créé sur la base de la moyenne mobile, les enveloppes de la moyenne mobile sont à la traîne. Cet indicateur n'est pas capable de s'adapter à la volatilité actuelle du marché, comme les bandes de Bollinger, par exemple.
