Следващият индикатор за технически анализ, на който следва да се обърне внимание по време на обучението за Forex, е Параболичната система за стоп и обръщане (PSAR). Този индикатор беше разработен от известния трейдър Уелс Уайлдър, който изигра значителна роля в изследването и развитието на техническия анализ на финансовите пазари. Като използвате този индикатор по правилен начин, можете значително да намалите броя на търговските грешки и, следователно, да увеличите печалбата.
Името на системата произлиза от нейната параболична форма, която следва движението на цените във формата на точкова линия. Параболичната форма на индикатора се обяснява с математическата формула. Важното условие за използването на този индикатор е наличието на добре дефиниран тренд на пазара - в такъв случай индикаторът може да даде добър сигнал, че трендът ослабва или обръща посоката си, т.е. добър сигнал за затваряне на позиция от едната страна и възможно отваряне на позиция от другата. Ако се появи колебание на цените в хоризонталния обхват, тогава този индикатор може да даде много лъжливи сигнали. Затова, преди да използвате индикатора, трябва да проучите пазара за наличие на съществуващ тренд на анализирания валутен чифт. За тази цел може да са ви необходими технически аналитични инструменти като нива на подкрепа и съпротива, модели на обръщане на тренда, модели на продължаване на тренда, движещи средни, Болинджър ленти, сближаване/разминаване на движещи средни (MACD) и други.
Индикаторът е точкова крива. Всяка точка съответства на свой собствен търговски период в зависимост от предварително зададената скала на ценовия график, но обикновено се използват дневни графики. Ако кривката на индикатора е поставена под ценовата линия, това сигнализира за възходящ тренд. Ако кривката е над ценовия индикатор, това сигнализира за низходящ тренд. В момента, когато кривката на индикатора пресича ценовата линия, трендът ослабва и има добър шанс за обръщане на тренда. Приближаването на кривката на системата PSAR до ценовата линия указва за ослабване на тренда. Разстоянието между точките показва интензитета на тренда - по-дългото разстояние означава по-силен тренд. Но помнете, че трендът може да се обърне с голяма скорост!
Може да се забележи, че кривката на индикатора е прекъсната. Когато кривката пресече ценовата линия, следващата точка на индикатора прескача на противоположната страна на ценовата линия. Това поведение е определено от добре дефиниран алгоритъм. Този алгоритъм се основава на два концепции: екстремна точка и фактор на ускорение. По време на възходящия тренд екстремната точка е най-високата цена на тренда. По време на низходящия тренд, най-ниската ц ена е екстремната точка. Скоро след като системата PSAR даде сигнал за обръщане на тренда, алгоритъмът преминава в обратна посока. Когато се появи такъв сигнал, факторът на ускорение се нулира на първоначалната му стойност. Обикновено тази стойност е зададена на 0.02 (2%) начално. Този фактор се увеличава с 0.02 всеки път, когато се записва нова екстремна точка и екстремната точка се обновява с тази стойност. Същото увеличение на фактора и обновяване на екстремната точка се извършва, ако цената на затваряне на текущия търговски период е по-малка от екстремната точка на низходящия тренд. Индикаторът се пресмята напред във времето, т.е. данните от днес се използват за пресмятане на стойността на индикатора за утре. Математическата формула за оценка на индикатора на параболичната SAR е рекурсия и има следния вид:
SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP - SAR(n)), '
където SAR(n+1) е стойността на индикатора за утре,
SAR(n) е стойността на индикатора за днес,
AF е факторът на ускорение и EP е последната екстремна точка.'
Освен това за оценка на индикатора се използват няколко допълнителни условия:
ако стойността SAR(n+1) за утре е в рамките или извън ценовия обхват на днешния (n) или вчерашния (n-1) търговски ден, тогава нейната стойност се задава под долната граница на този обхват. Например, ако по време на възходящия тренд стойността на индикатора е по-висока от най-ниската цена, записана през последните два дни, включително днес, тогава индикаторът приема стойността на най-ниската цена; за низходящото движение се прилага обратното предположение;
ако стойността SAR(n+1) за утре е в рамките или извън утрешния ценови обхват, тогава се появява сигнал за обръщане на тренда и алгоритъмът за изчисление на индикатора трябва да премине към ""фазите"".
Скоро след като настъпи обръщането на тренда, т.е. алгоритъмът премине в новата си фаза, стойността на индикатора PSAR за новия тренд се задава на последно записаната екстремна точка от предходния тренд. Екстремната точка се задава на най-високата точка, ако новият тренд е възходящ, и на най-ниската точка, ако новият тренд е низходящ. Факторът на ускорение се нулира на първоначалната стойност от 2%.
Индикаторът PSAR може да се използва като стоп лос при търговията на Forex. Стойността на техническия индикатор винаги закъснява цената, затова когато влизате на пазара, е възможно да зададете стоп лос на текущата стойност на индикатора. Но преди това се уверете, че такъв подход не нарушава стратегията ви за управление на капитала при изпълнението на сделки на Forex. Освен това индикаторът PSAR може да се използва като тейк профит, когато кривката на индикатора се приближи или пресече ценовата линия.
Важно е да се отбележи, че този индикатор може да даде много лъжливи сигнали, ако сделките по валутната двойка са в хоризонтален диапазон. Трябва да използват е този индикатор само ако тренда може да бъде потвърден от други технически анализ инструменти. Като цяло, интернет търговията никога не трябва да се извършва, като правите решения, използвайки само един технически анализ инструмент - винаги използвайте няколко инструмента. Взимайте решения за отваряне и затваряне на позиции само ако повечето от използваните инструменти дават същия търговски сигнал.
След като кривката на индикатора PSAR пресече ценовата линия, изчакайте, докато няколко последващи точки на индикатора потвърдят появата на нов тренд и след това отворете позиции. Затворете позициите си, когато кривката се приближи до ценовата линия и я пресече. Сигналът на индикатора се появява със закъснение; поради това, ако затворите позициите си твърде късно, ще изгубите част от печалбата. Помнете, че след образуването на новия тренд, силата му се потвърждава от разстоянието между точките на кривката - по-дългото разстояние означава по-силен тренд. Като правило, ускорението на тренда се случва след 4-5-та точка, затова това ускорение може да бъде добра потвърждаваща информация за правилното търговско решение. Влизането на пазара, когато трендът се е засилил достатъчно, може да бъде опасно, тъй като съществува голяма вероятност за корекционно движение или обръщане. Поради това е рисковано да отваряте позиции в момента, когато разстоянието между точките на кривката на индикатора PSAR е дълго.
