Phương thức cơ bản của trung bình di động (MA) là trung bình động đơn giản, SMA. Loại chỉ số phân tích kỹ thuật này được biểu thị dưới dạng đường cong trên biểu đồ giá, nhiệm vụ chính của nó là làm cho các biến đổi giá cảm thấy (hoặc lọc) để hiển thị các xu hướng giá chính cho cặp tiền tệ.
Các đường cong SMA xấp xỉ đồ thị giá. Để hiểu các đường cong này, quan trọng phải nhận ra nguyên tắc của việc vẽ chúng. Đối với một điểm thời gian nhất định trên trục x trong quá trình xây dựng, một số điểm gần đây được xem xét, phụ thuộc vào hệ số làm mượt đã chọn. Giá trị (giá) của tất cả các điểm được tổng hợp và kết quả được chia cho hệ số. Do đó, từ quan điểm toán học, SMA là trung bình số học. Hầu hết các ứng dụng phân tích kỹ thuật tự động tạo ra đường cong SMA, nhưng vẫn cần hiểu công thức toán học để vẽ chúng.
Đối với giá trị của hệ số làm mượt n, công thức toán học cho SMA như sau:
SMA = (P(n) + P(n-1) + ... + P(1)) / n,
trong đó P(n) - là giá đóng cửa của khung thời gian hiện tại, P(n-1) - là giá đóng cửa của khung thời gian giao dịch trước đó, và cetera.
Càng lớn hệ số làm mượt, càng nhiều giai đoạn giao dịch trước đó được xem xét và đường cong càng trở nên mượt hơn. Như được thấy từ công thức, mỗi điểm n có ý nghĩa tương tự trong việc vẽ đường cong SMA. Điều này có nghĩa là đối với một điểm thời gian nhất định (của giai đoạn giao dịch), giá hiện tại có ý nghĩa tương tự như số lượng giá trị trước đó. Do đó, càng lớn giá trị hệ số, đường cong SMA càng ít giống với biểu đồ giá. Bằng cách xem xét các đường cong với hệ số lớn, bạn có thể thấy xu hướng dài hạn, và bằng cách xem xét xu hướng với hệ số nhỏ - bạn có thể thấy xu hướng ngắn hạn. Bằng cách góc nghiêng của đường cong, bạn có thể quan sát sức mạnh (tốc độ) của di chuyển thị trường. Đôi khi, để xây dựng các đường cong để phân tích, cùng với giá đóng cửa và giá mở cửa, giá thấp và giá cao cũng được sử dụng.
Các đường cong SMA cho phép dự báo thay đổi tỷ giá tiền tệ, vì chúng phản ánh chuyển động giá.
Càng lớn hệ số làm mượt SMA, càng phẳng đường cong trở nên. Đường cong càng mượt, càng chậm phản ứng với các biến đổi giá thị trường. Do đó, khi phân tích các SMA với hệ số cao, chúng ta có nguy cơ bỏ qua cơ hội tốt để vào hoặc ra khỏi thị trường, dẫn đến tổn thất lợi nhuận. Ngược lại, càng thấp hệ số làm mượt SMA, đường cong càng không đều. Đường cong càng không đều, càng nhanh phản ứng với các biến đổi giá thị trường. Nhưng khi phân tích các SMA với hệ số thấp, chúng ta có nguy cơ ra quyết định không đúng lúc về việc vào hoặc ra khỏi thị trường và mất lợi nhuận, vì chỉ số này bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tiếng ồn thống kê - đỉnh giá ngẫu nhiên. Những đỉnh này xảy ra trên thị trường ngoại hối khi được công bố các chỉ số kinh tế quan trọng của phân tích cơ bản hoặc trong những khoảnh khắc can thiệp của các nhà tham gia thị trường quan trọng. Do đó, có sự thoả thuận giữa việc mở vị trí đúng thời điểm và mở vị trí sai thời điểm.
Các đường cong SMA hiệu quả, khi một xu hướng cụ thể đã hình thành trên thị trường. Nếu không có xu hướng và giao dịch được giữ bên trong khoảng ngang, các đường cong SMA có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai lầm, đó là lý do tại sao không hợp lý để sử dụng chúng. Thông thường, để ra quyết định, các đường cong được phân tích cùng nhau, khi một số đường cong với các hệ số khác nhau
được xem xét. Được chấp nhận để phân tích góc nghiêng của các đường cong, sự giao nhau và chéo của biểu đồ giá, hướng (tăng hoặc giảm) khi sự giao nhau xảy ra và một số yếu tố khác. Dưới đây là một số yếu tố, chỉ ra sự bắt đầu, xác nhận hoặc kết thúc của xu hướng:
- Sức mạnh của xu hướng tăng được xác nhận nếu biểu đồ giá ở trên đường cong SMA; và sức mạnh giảm được xác nhận khi biểu đồ giá nằm dưới đường cong này.
- Sự lật đường cong SMA lên với xu hướng tăng tích cực của biểu đồ giá cho thấy tín hiệu mua; trong khi lật xuống với xu hướng giảm tiêu cực của biểu đồ giá cho thấy tín hiệu bán.
- Sự chéo của giá vượt qua đường cong SMA xuống (với cả hai đều có độ dốc tiêu cực) được đọc là tín hiệu bán, sự chéo lên (với cả hai đều có độ dốc tích cực) được đọc là tín hiệu mua.
- Sự giao nhau của đường cong giá với đường cong SMA xuống (với cả hai đều có độ dốc tiêu cực) được đọc là tín hiệu bán, sự giao nhau lên (với cả hai đều có độ dốc tích cực) được đọc là tín hiệu mua.
- Dựa vào đường cong SMA nào đang hướng lên hoặc hướng xuống, loại xu hướng được xác định: tăng, giảm (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).
- Những khoảnh khắc mà sự sai khác lớn nhất giữa hai đường cong SMA với các tham số khác nhau, được coi là tín hiệu cho một khả năng thay đổi xu hướng.
Các đường cong SMA có một điểm không hợp lý, tức là tất cả các giá cả cấu thành nó có cùng trọng lượng. Có lý thuyết rằng nên đánh giá cao hơn các giá cả gần đây và giảm trọng lượng của các giá cả lâu dài. Phương pháp này có thể giúp tránh vấn đề về việc phân tích biểu đồ giá với các biến đổi giá nhanh (thay đổi giá flash), những thay đổi này đã được thảo luận. Vì những thay đổi này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến điểm thời gian hiện tại của đường cong SMA và ít hơn đến các điểm thời gian tiếp theo. Phương pháp này được thể hiện trong các chỉ số trung bình di động mũi tên và trọng số.
Các đường cong SMA xấp xỉ đồ thị giá. Để hiểu các đường cong này, quan trọng phải nhận ra nguyên tắc của việc vẽ chúng. Đối với một điểm thời gian nhất định trên trục x trong quá trình xây dựng, một số điểm gần đây được xem xét, phụ thuộc vào hệ số làm mượt đã chọn. Giá trị (giá) của tất cả các điểm được tổng hợp và kết quả được chia cho hệ số. Do đó, từ quan điểm toán học, SMA là trung bình số học. Hầu hết các ứng dụng phân tích kỹ thuật tự động tạo ra đường cong SMA, nhưng vẫn cần hiểu công thức toán học để vẽ chúng.
Đối với giá trị của hệ số làm mượt n, công thức toán học cho SMA như sau:
SMA = (P(n) + P(n-1) + ... + P(1)) / n,
trong đó P(n) - là giá đóng cửa của khung thời gian hiện tại, P(n-1) - là giá đóng cửa của khung thời gian giao dịch trước đó, và cetera.
Càng lớn hệ số làm mượt, càng nhiều giai đoạn giao dịch trước đó được xem xét và đường cong càng trở nên mượt hơn. Như được thấy từ công thức, mỗi điểm n có ý nghĩa tương tự trong việc vẽ đường cong SMA. Điều này có nghĩa là đối với một điểm thời gian nhất định (của giai đoạn giao dịch), giá hiện tại có ý nghĩa tương tự như số lượng giá trị trước đó. Do đó, càng lớn giá trị hệ số, đường cong SMA càng ít giống với biểu đồ giá. Bằng cách xem xét các đường cong với hệ số lớn, bạn có thể thấy xu hướng dài hạn, và bằng cách xem xét xu hướng với hệ số nhỏ - bạn có thể thấy xu hướng ngắn hạn. Bằng cách góc nghiêng của đường cong, bạn có thể quan sát sức mạnh (tốc độ) của di chuyển thị trường. Đôi khi, để xây dựng các đường cong để phân tích, cùng với giá đóng cửa và giá mở cửa, giá thấp và giá cao cũng được sử dụng.
Các đường cong SMA cho phép dự báo thay đổi tỷ giá tiền tệ, vì chúng phản ánh chuyển động giá.
Càng lớn hệ số làm mượt SMA, càng phẳng đường cong trở nên. Đường cong càng mượt, càng chậm phản ứng với các biến đổi giá thị trường. Do đó, khi phân tích các SMA với hệ số cao, chúng ta có nguy cơ bỏ qua cơ hội tốt để vào hoặc ra khỏi thị trường, dẫn đến tổn thất lợi nhuận. Ngược lại, càng thấp hệ số làm mượt SMA, đường cong càng không đều. Đường cong càng không đều, càng nhanh phản ứng với các biến đổi giá thị trường. Nhưng khi phân tích các SMA với hệ số thấp, chúng ta có nguy cơ ra quyết định không đúng lúc về việc vào hoặc ra khỏi thị trường và mất lợi nhuận, vì chỉ số này bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tiếng ồn thống kê - đỉnh giá ngẫu nhiên. Những đỉnh này xảy ra trên thị trường ngoại hối khi được công bố các chỉ số kinh tế quan trọng của phân tích cơ bản hoặc trong những khoảnh khắc can thiệp của các nhà tham gia thị trường quan trọng. Do đó, có sự thoả thuận giữa việc mở vị trí đúng thời điểm và mở vị trí sai thời điểm.
Các đường cong SMA hiệu quả, khi một xu hướng cụ thể đã hình thành trên thị trường. Nếu không có xu hướng và giao dịch được giữ bên trong khoảng ngang, các đường cong SMA có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai lầm, đó là lý do tại sao không hợp lý để sử dụng chúng. Thông thường, để ra quyết định, các đường cong được phân tích cùng nhau, khi một số đường cong với các hệ số khác nhau
được xem xét. Được chấp nhận để phân tích góc nghiêng của các đường cong, sự giao nhau và chéo của biểu đồ giá, hướng (tăng hoặc giảm) khi sự giao nhau xảy ra và một số yếu tố khác. Dưới đây là một số yếu tố, chỉ ra sự bắt đầu, xác nhận hoặc kết thúc của xu hướng:
- Sức mạnh của xu hướng tăng được xác nhận nếu biểu đồ giá ở trên đường cong SMA; và sức mạnh giảm được xác nhận khi biểu đồ giá nằm dưới đường cong này.
- Sự lật đường cong SMA lên với xu hướng tăng tích cực của biểu đồ giá cho thấy tín hiệu mua; trong khi lật xuống với xu hướng giảm tiêu cực của biểu đồ giá cho thấy tín hiệu bán.
- Sự chéo của giá vượt qua đường cong SMA xuống (với cả hai đều có độ dốc tiêu cực) được đọc là tín hiệu bán, sự chéo lên (với cả hai đều có độ dốc tích cực) được đọc là tín hiệu mua.
- Sự giao nhau của đường cong giá với đường cong SMA xuống (với cả hai đều có độ dốc tiêu cực) được đọc là tín hiệu bán, sự giao nhau lên (với cả hai đều có độ dốc tích cực) được đọc là tín hiệu mua.
- Dựa vào đường cong SMA nào đang hướng lên hoặc hướng xuống, loại xu hướng được xác định: tăng, giảm (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).
- Những khoảnh khắc mà sự sai khác lớn nhất giữa hai đường cong SMA với các tham số khác nhau, được coi là tín hiệu cho một khả năng thay đổi xu hướng.
Các đường cong SMA có một điểm không hợp lý, tức là tất cả các giá cả cấu thành nó có cùng trọng lượng. Có lý thuyết rằng nên đánh giá cao hơn các giá cả gần đây và giảm trọng lượng của các giá cả lâu dài. Phương pháp này có thể giúp tránh vấn đề về việc phân tích biểu đồ giá với các biến đổi giá nhanh (thay đổi giá flash), những thay đổi này đã được thảo luận. Vì những thay đổi này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến điểm thời gian hiện tại của đường cong SMA và ít hơn đến các điểm thời gian tiếp theo. Phương pháp này được thể hiện trong các chỉ số trung bình di động mũi tên và trọng số.
