النموذج الأساسي للمتوسط المتحرك (MA) هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA). هذا النوع من المؤشرات في التحليل الفني يُمثل على شكل منحنى على الرسم البياني للأسعار، والمهمة الرئيسية له هو تسوية (أو تنقية) تغييرات الأسعار، لكي يُظهر الاتجاهات الرئيسية لأزواج العملات.
تقريب المنحنيات SMA للرسم البياني للأسعار. لفهم هذه المنحنيات، من المهم أن ندرك مبدأ رسمها. يُؤخذ في الاعتبار عدد من النقاط الأخيرة في نقطة زمنية معينة على المحور السيني خلال عملية البناء، وذلك اعتمادًا على معامل التمهيد الذي تم اختياره. يتم إجمال قيمة (السعر) جميع النقاط، ويتم قسم النتيجة على المعامل. وبالتالي، من الناحية الرياضية، SMA هو متوسط حسابي. تقوم معظم تطبيقات التحليل الفني بإنشاء منحنيات SMA تلقائيًا، ولكن لا يزال يجب فهم الصيغة الرياضية للرسم.
للقيمة المعتمدة لمعامل التمهيد n، يكون الصيغة الرياضية لـ SMA على النحو التالي:
SMA = (P(n) + P(n-1) + ... + P(1)) / n
حيث P(n) هو سعر الإغلاق في إطار الزمني الحالي، وP(n-1) هو سعر الإغلاق في الإطار الزمني السابق للتداول، وهكذا.
كلما زاد معامل التمهيد، زاد عدد فترات التداول السابقة التي يتم اعتبارها، وأصبح المنحنى أكثر سلاسة. من الصيغة نجد أن كل نقطة n ذات أهمية متساوية في رسم منحنى SMA. وهذا يعني أنه لنقطة زمنية معينة (فترة التداول)، يكون للسعر الحالي أهمية مماثلة لعدد الأسعار السابقة. لذلك، كلما زادت قيمة المعامل، أصبح منحنى SMA يشبه الرسم البياني للأسعار أقل. يمكن رؤية الاتجاه الطويل الأجل من خلال المنحنيات ذات المعامل الأكبر، والاتجاه القصير الأجل من خلال المنحنيات ذات المعامل الأصغر. ويمكن مراقبة قوة (سرعة) حركة السوق من خلال زاوية ميل المنحنيات. في بعض الأحيان، يُستخدم السعر الافتتاحي والسعر الأدنى والسعر الأعلى معًا لبناء المنحنيات للتحليل.
تسمح منحنيات SMA بالتنبؤ بتغيير سعر العملة، حيث تعكس حركة الأسعار.
كلما زادت قيمة معامل التمهيد لـ SMA، أصبح المنحنى أكثر سلاسة. كلما كان المنحنى أكثر سلاسة، كلما استجاب بشكل أبطأ لتغييرات سعر السوق. ولذلك، عند تحليل SMAs ذات المعامل العالي، فإننا نخاطر بتفويت فرصة جيدة للدخول أو الخروج من السوق، مما سيؤدي إلى خسارة الربح. وعلى الجانب المقابل، كلما انخفضت قيمة معامل التمهيد لـ SMA، كلما كان المنحنى أقل انتظاما. وكلما كان المنحنى أقل انتظاما، كلما استجاب بشكل أسرع لتغييرات سعر السوق. ولكن عند تحليل SMAs ذات المعامل الأقل، نخاطر باتخاذ قرار غير مواتٍ بالدخول أو الخروج من السوق، لأن هذا المؤشر أكثر تأثرًا بالضوضاء الإحصائية - وهي الذبذبات العرضية العرضية غير المق
صودة في الأسعار. تحدث هذه الذبذبات العرضية في سوق الفوركس عند نشر المؤشرات الاقتصادية الأساسية للتحليل الأساسي، أو في لحظات تدخل المشاركين الكبار في السوق. وبالتالي، هناك توازن بين فتح مواقع في الوقت المناسب وفتح مواقع غير صحيحة.
تكون منحنيات SMA فعالة عندما يتشكل اتجاه معين في السوق. إذا لم يكن هناك اتجاه، وتتمسك التداول داخل نطاق أفقي، فقد تعطي منحنيات SMA العديد من الإشارات الزائفة، ولذلك فإن استخدامها غير منطقي. في كثير من الأحيان، يتم تحليل المنحنيات كلها معًا، حيث يتم اعتبار عدد من المنحنيات ذات معاملات مختلفة. ومن المعتاد تحليل زوايا انحدار المنحنيات، وتقاطعاتها وتقاطعاتها مع الرسم البياني للأسعار، والاتجاه (صاعد أم هابط) عندما يحدث التقاطع وعدد من العوامل الأخرى. ويتم إعطاء بعض العوامل التي تشير إلى بداية وتأكيد أو انتهاء الاتجاهات على النحو التالي:
- يتم تأكيد قوة الاتجاه الصاعد إذا كان الرسم البياني للأسعار أعلى من منحنى SMA؛ ويتم تأكيد قوة الاتجاه الهابط عندما يكون الرسم البياني للأسعار أدنى من هذا المنحنى.
- يُعتبر انعطاف منحنى SMA للأعلى مع ميل إيجابي لرسم الأسعار إشارة للشراء؛ في حين يُعتبر انعطافه للأسفل مع ميل سلبي لرسم الأسعار إشارة للبيع.
- يُقرأ التقاطع من قبل منحنى الأسعار لمنحنى SMA في اتجاه الانخفاض (مع انحدار سلبي لكلاهما) كإشارة بيع، والتقاطع في اتجاه الارتفاع (مع انحدار إيجابي لكلاهما) كإشارة شراء.
- يُعتبر التقاطع الصعودي لمنحنى SMA الطويل مع منحنى SMA القصير إشارة للشراء، والعكس بالعكس.
- من خلال افتراض أي منحنى SMA يتجه صعوداً أو هبوطاً، يتم تحديد نوع الاتجاه: صاعد، هابط (قصير الأجل، متوسط الأجل، طويل الأجل).
- يُعتبر اللحظات التي تظهر فيها أكبر اختلاف بين منحنيي SMA ذوي المعاملات المختلفة إشارة لتغيير احتمالي في الاتجاه.
تحتوي منحنيات SMA على عيب مهم، وهو أن جميع الأسعار المؤلفة لها لها نفس الوزن. من المنطقي أن تعطي أوزانًا أكبر للأسعار الأخيرة وأوزانًا أقل للأسعار ذات التاريخ الطويل. يمكن أن تسمح هذه الطريقة بتجنب مشكلات في تحليل رسم الأسعار مع تحليل تغييرات الأسعار السريعة (flash price changes) التي تم مناقشتها بالفعل. إذ تؤثر هذه التغييرات بشكل أكبر على نقطة الوقت الحالية من منحنى SMA وأقل على نقاط الوقت التالية. يُظهر هذا النهج في مؤشرات المتوسط المتحرك التركيبي والمتوسط المتحرك المرجح.
تقريب المنحنيات SMA للرسم البياني للأسعار. لفهم هذه المنحنيات، من المهم أن ندرك مبدأ رسمها. يُؤخذ في الاعتبار عدد من النقاط الأخيرة في نقطة زمنية معينة على المحور السيني خلال عملية البناء، وذلك اعتمادًا على معامل التمهيد الذي تم اختياره. يتم إجمال قيمة (السعر) جميع النقاط، ويتم قسم النتيجة على المعامل. وبالتالي، من الناحية الرياضية، SMA هو متوسط حسابي. تقوم معظم تطبيقات التحليل الفني بإنشاء منحنيات SMA تلقائيًا، ولكن لا يزال يجب فهم الصيغة الرياضية للرسم.
للقيمة المعتمدة لمعامل التمهيد n، يكون الصيغة الرياضية لـ SMA على النحو التالي:
SMA = (P(n) + P(n-1) + ... + P(1)) / n
حيث P(n) هو سعر الإغلاق في إطار الزمني الحالي، وP(n-1) هو سعر الإغلاق في الإطار الزمني السابق للتداول، وهكذا.
كلما زاد معامل التمهيد، زاد عدد فترات التداول السابقة التي يتم اعتبارها، وأصبح المنحنى أكثر سلاسة. من الصيغة نجد أن كل نقطة n ذات أهمية متساوية في رسم منحنى SMA. وهذا يعني أنه لنقطة زمنية معينة (فترة التداول)، يكون للسعر الحالي أهمية مماثلة لعدد الأسعار السابقة. لذلك، كلما زادت قيمة المعامل، أصبح منحنى SMA يشبه الرسم البياني للأسعار أقل. يمكن رؤية الاتجاه الطويل الأجل من خلال المنحنيات ذات المعامل الأكبر، والاتجاه القصير الأجل من خلال المنحنيات ذات المعامل الأصغر. ويمكن مراقبة قوة (سرعة) حركة السوق من خلال زاوية ميل المنحنيات. في بعض الأحيان، يُستخدم السعر الافتتاحي والسعر الأدنى والسعر الأعلى معًا لبناء المنحنيات للتحليل.
تسمح منحنيات SMA بالتنبؤ بتغيير سعر العملة، حيث تعكس حركة الأسعار.
كلما زادت قيمة معامل التمهيد لـ SMA، أصبح المنحنى أكثر سلاسة. كلما كان المنحنى أكثر سلاسة، كلما استجاب بشكل أبطأ لتغييرات سعر السوق. ولذلك، عند تحليل SMAs ذات المعامل العالي، فإننا نخاطر بتفويت فرصة جيدة للدخول أو الخروج من السوق، مما سيؤدي إلى خسارة الربح. وعلى الجانب المقابل، كلما انخفضت قيمة معامل التمهيد لـ SMA، كلما كان المنحنى أقل انتظاما. وكلما كان المنحنى أقل انتظاما، كلما استجاب بشكل أسرع لتغييرات سعر السوق. ولكن عند تحليل SMAs ذات المعامل الأقل، نخاطر باتخاذ قرار غير مواتٍ بالدخول أو الخروج من السوق، لأن هذا المؤشر أكثر تأثرًا بالضوضاء الإحصائية - وهي الذبذبات العرضية العرضية غير المق
صودة في الأسعار. تحدث هذه الذبذبات العرضية في سوق الفوركس عند نشر المؤشرات الاقتصادية الأساسية للتحليل الأساسي، أو في لحظات تدخل المشاركين الكبار في السوق. وبالتالي، هناك توازن بين فتح مواقع في الوقت المناسب وفتح مواقع غير صحيحة.
تكون منحنيات SMA فعالة عندما يتشكل اتجاه معين في السوق. إذا لم يكن هناك اتجاه، وتتمسك التداول داخل نطاق أفقي، فقد تعطي منحنيات SMA العديد من الإشارات الزائفة، ولذلك فإن استخدامها غير منطقي. في كثير من الأحيان، يتم تحليل المنحنيات كلها معًا، حيث يتم اعتبار عدد من المنحنيات ذات معاملات مختلفة. ومن المعتاد تحليل زوايا انحدار المنحنيات، وتقاطعاتها وتقاطعاتها مع الرسم البياني للأسعار، والاتجاه (صاعد أم هابط) عندما يحدث التقاطع وعدد من العوامل الأخرى. ويتم إعطاء بعض العوامل التي تشير إلى بداية وتأكيد أو انتهاء الاتجاهات على النحو التالي:
- يتم تأكيد قوة الاتجاه الصاعد إذا كان الرسم البياني للأسعار أعلى من منحنى SMA؛ ويتم تأكيد قوة الاتجاه الهابط عندما يكون الرسم البياني للأسعار أدنى من هذا المنحنى.
- يُعتبر انعطاف منحنى SMA للأعلى مع ميل إيجابي لرسم الأسعار إشارة للشراء؛ في حين يُعتبر انعطافه للأسفل مع ميل سلبي لرسم الأسعار إشارة للبيع.
- يُقرأ التقاطع من قبل منحنى الأسعار لمنحنى SMA في اتجاه الانخفاض (مع انحدار سلبي لكلاهما) كإشارة بيع، والتقاطع في اتجاه الارتفاع (مع انحدار إيجابي لكلاهما) كإشارة شراء.
- يُعتبر التقاطع الصعودي لمنحنى SMA الطويل مع منحنى SMA القصير إشارة للشراء، والعكس بالعكس.
- من خلال افتراض أي منحنى SMA يتجه صعوداً أو هبوطاً، يتم تحديد نوع الاتجاه: صاعد، هابط (قصير الأجل، متوسط الأجل، طويل الأجل).
- يُعتبر اللحظات التي تظهر فيها أكبر اختلاف بين منحنيي SMA ذوي المعاملات المختلفة إشارة لتغيير احتمالي في الاتجاه.
تحتوي منحنيات SMA على عيب مهم، وهو أن جميع الأسعار المؤلفة لها لها نفس الوزن. من المنطقي أن تعطي أوزانًا أكبر للأسعار الأخيرة وأوزانًا أقل للأسعار ذات التاريخ الطويل. يمكن أن تسمح هذه الطريقة بتجنب مشكلات في تحليل رسم الأسعار مع تحليل تغييرات الأسعار السريعة (flash price changes) التي تم مناقشتها بالفعل. إذ تؤثر هذه التغييرات بشكل أكبر على نقطة الوقت الحالية من منحنى SMA وأقل على نقاط الوقت التالية. يُظهر هذا النهج في مؤشرات المتوسط المتحرك التركيبي والمتوسط المتحرك المرجح.
